hola ,pues si te refieres con guardar a compilar tu aplicación en un .exe , el antivirus bloquea el ejecutable (.exe) y no deja que se ejecute correctamente , de seguro lo cierra , pero lo que hace es cerrar la ventana pero no el proceso , si quieres cerrar el proceso de la aplicación , abre el administrador de tareas , anda a la pestaña procesos , buscas el "nombredetujuego.exe" y le das a cerrar proceso , y listo , así ya podrás eliminar el archivo sin problemas , para poder usar los .exe sin complicaciones , una de dos o desactivas el antivirus cada vez que corras un .exe o le das una exclusión a ese ejecutable , que esta dentro de las opciones del antivirus , por cierto para guardar el juego en un archivo(.mfa) solo debes ir a file , save as , eliges la ubicación que deseas guardarlo y nada mas , lo de build es para crear un ejecutable de tu programa . Espero haberte orientado, saludos.